A função erro erf(x) tem uma longa história que começa com os artigos de De Moivre (1718-1733) e Laplace (1774), onde foi expressa através da seguinte integral:
∫e−t2dt
∫e−t2dt
Mais tarde, Kramp (1799) utilizou esta integral para a definição da função de erro complementar erfc(x).
A integral de probabilidade foi assim chamada porque é amplamente utilizada na teoria da probabilidade e estatística, aparecendo também em equações diferenciais parciais.
A função erro imaginário erfi(z) também chamada de Função Erro de Gauss, foi desenvolvida para calcular a integral da distribuição normal. Gauss mostrou como a probabilidade pode ser representada por uma curva em forma de sino ou normal, onde o erro se distribui simetricamente com picos na média e caindo rapidamente para mais e menos infinito. Em 1809, Gauss usou esta função para analisar dados astronômicos.


A função erro é definida por:
erf(x)=2√π∫x0e−t2dt
A função erro complementar é definida por:
erfc(x)=1−erf(x)=2√π∫∞xe−t2dt
A função erro imaginário introduzida por Gauss é definida por:
erfi(z)=−ierf(iz)=−2i√π∫iz0e−t2dt
Fazemos uma mudança de variável:
t=iy⇒dt=i dy
Vejam que na integral dada em (3), t assume valores de 0 a iz e com a mudança de variável, teremos que:
{se t=0⇒y=0se t=iz⇒iz=iy⇒z=yObtemos então:
erfi(z)=−2i√π∫z0e−(iy)2i dy
Como i2=−1, temos:
erfi(z)=2√π∫z0ey2dy
Podemos expressar (5) em termos de t:
erfi(z)=2√π∫z0et2dt
Proposição:
Vamos provar que:limx→+∞erf(x)=1
Demonstração:
Seja I o limite acima. Assim:I=limx→+∞erf(x) I=limx→+∞2√π∫x0e−u2du I=2√π∫+∞0e−u2du
e
I=limx→+∞erf(x) I=limx→+∞2√π∫x0e−v2dv I=2√π∫+∞0e−v2dv
Multiplicando as expressões (7) e (8), obtemos:
I2=4π⋅∫+∞0e−u2du⋅∫+∞0e−v2dv I2=4π⋅∫+∞0∫+∞0e−u2−v2du dv
Observe que a região de integração é o 1∘ quadrante. Para resolver a integral dupla (9), De Moivre teve a ideia de usar coordenadas polares, fazendo u=r cos(θ) e v=r sen(θ). O elemento de área du dv está relacionado com o elemento dr dθ através da expressão:
du dv=|J|dr dθ
du dv=|J|dr dθ
onde J é o Jacobiano da transformação dado por:
J=∂(u,v)∂(r,θ) J=|∂u∂r∂u∂θ∂v∂r∂v∂θ|=|cos(θ)−r sen(θ)sen(θ)r cos(θ)| J=rcos2(θ)+r sen2(θ)=rAssim, du dv=r dr dθ, de modo que:
I2=4π∫π/20∫+∞0e−r2⋅r dr dθ I2=4π∫π/20dθ⋅limp→+∞∫p0e−r2⋅r dr I2=4π⋅π2⋅limp→+∞[−12e−r2]p0 I2=2⋅limp→+∞[−12e−p2+12]⇒ I2=1 I=1
Observação:
Os limites de integração foram 0≤θ≤π/2 e 0≤r<+∞, pois desta forma, preenchemos o 1∘ quadrante, que é a região de integração das variáveis antigas.Corolário:
limx→−∞erf(x)=1Demonstração:
limx→−∞erf(x)=limy→+∞erf(−y)=limy→+∞erf(y)=1onde y=−x. Se x→−∞, então y→+∞.
No penúltimo passo, usamos o fato de que a função erf(x) é par.
Exemplo 1:
A função gama denotada por Γ(x) é definida por:
Γ(x)=∫+∞0tx−1e−tdt , x>0Mostre que: Γ(1/2)=√π.
Façamos t=u2 na integral acima. Note que dt=2udu e que os limites de integração são os mesmo. Assim:
Γ(1/2)=∫+∞0(u2)12−1e−u2⋅2u du Γ(1/2)=2⋅∫+∞0u−1⋅e−u2⋅u du Γ(1/2)=2⋅∫+∞0e−u2du Γ(1/2)=√π⋅2√π∫+∞0e−u2du Γ(1/2)=√π⋅limp→+∞2√π∫p0e−u2du Γ(1/2)=√π⋅limp→+∞erf(p)=√π⋅1=√πExemplo 2:
Vamos calcular a integral ∫x2ex2dx. Temos que:Aplicamos o método de integração por partes, de modo que:
u=x⇒dudx=1⇒du=dxe
dv=xex2dx⇒v=ex22
Observação:
Para integrarmos dv=xex2dx, aplicamos o método de integração por substituição. Seja u=x2 e du=2x dx. Assim, se dv=xex2 então:v=∫xex2dx v=∫xeu2xdu v=12∫eudu
Como a integral de eu=eu, temos:
v=12eu+C v=eu2+C v=ex22+C
Retomando as ideias, temos pela integração por partes que:
∫udv=uv−∫vdu
Assim:
∫x2ex2dx=x⋅ex22−∫ex22⋅dx+C ∫x2ex2dx=xex22−12∫ex2dx+C ∫x2ex2dx=xex22−12⋅√π2⋅2√π∫ex2dx+C ∫x2ex2dx=xex22−√π4erfi(x)+C
Autores:
- Kleber Kilhian
- Paulo Sérgio Costa Lino
Oi, Kleber! Queria relatar uma experiência que fizemos no laboratório de Física: Medimos (com miicrômetro)o diâmetro de +/- 400 bolinhas de chumbo que segundo o fabricante teria 3mm de diâmetro, a média deu 3,00mm e o desvio não me lembro bem próximo de 0,5 mm aí fizemos um gráfico de barras com a distribuição das medidas e sobrepusemos o grafico da função erro deslocada. Incrível como os pontos coincidiam. Isso só pode ser "mágica". O que tem a ver a curva de e^(-x^2)com o processo de fabricação?
ResponderExcluirPara mim isso é surpreendente. Obrigado abrçs.
Olá Tavano! Experiência interessante. O resultado surpreendente não é a toa, acredito que experiências como essa devam obedecer a curva. Os antigos sabiam das coisas...
ExcluirNa minha graduação as aulas de estatística e probabilidade foram "nas coxas" e o pouco que aprendi acabei esquecendo por não ter gostado. Esta postagem foi boa para relembrar algumas coisas.
O Paulo ajudou muito, pois tem uma mente privilegiada, um mestre e tanto!
Grande abraço!
Já tinhamos tentado usar a função erro, mas não sabia que podia usa-la sem os limites de integração, no caso de integral indefinida. Pode mesmo?
ResponderExcluirPode desde que acrescente a constante de integração no final. No exemplo 2, houve um pequeno erro de digitação, trocando x por z.
ExcluirBom dia Multiplicador Kleber, desejamos muita paz pra você e a sua família!
ResponderExcluirVenho em nome dos EDUCADORES MULTIPLICADORES convidar você a:
@ Parabenizar os multiplicadores do mês;
@ Dar as boas vindas aos novos multiplicadores;
@ Retribuir comentários em sua postagem de publicação (na página índice).
Multiplicador, precisamos de sua visita para que o Projeto Educadores Multiplicadores tenha vida e continue crescendo. Contamos com a sua presença! Os Multiplicadores agradecem a gentileza e compreensão. Ah, no mês de junho tem novidade no E.M.
Excelente sábado, obrigado pela parceria, fiquemos na Paz de Deus e até breve.
IRIVAN
Olá novamente. Parabéns pelo trabalho.
ResponderExcluirGostaria de pedir uma postagem sobre o determinante jacobiano. Ele não aparece muito em livros de cálculo básicos. Parece-me que o que aparece mais ou menos melhor é o do Simmons. Os outros não me satisfizeram.
Este assunto é chave para mudança de variáveis em integrais múltiplas (como nesta sua postagem) e caminha para outros mais avançados como covariantes e contravariantes. E se não estiver enganado em mudança de sistemas de coordenadas de operadores vetoriais. Ufa!
Estou aprendendo e a caminhada é longa. Valeu!
Prezado Kleber,
ResponderExcluirVoce sabe porque essa funçao e chamada de "erro" (meu noteb nao esta acentuando...).
Olá Ricardo.
ExcluirNão sei o por que do nome. Procurei na internet mas não encontrei uma resposta. Fico devendo essa.
Um abraço.
Creio que o nome "função erro" se deriva das teorias de cálculo numérico para encontrar aproximações de soluções de problemas que não possuem solução analítica. Por exemplo, o método de Simpson.
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